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1.

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1. Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions. Second Edition
by Wendell H. Fleming, H.M. Soner
出版情報: New York, NY : Springer Science+Business Media, Inc., 2006
シリーズ名: Stochastic Modelling and Applied Probability ; 25
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/0-387-31071-1
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2.

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2. Point Process Theory and Applications : Marked Point and Piecewise Deterministic Processes
by Martin Jacobsen
出版情報: Boston, MA : Birkhäuser Boston, 2006
シリーズ名: Probability and its Applications ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/0-8176-4463-6
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3.

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3. Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models
by Esbjörn Ohlsson, Björn Johansson
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
シリーズ名: EAA Lecture Notes ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-10791-7
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4.

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4. Option Prices as Probabilities : A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae
by Cristophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
シリーズ名: Springer Finance ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-10395-7
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5.

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5. Mathematical Modeling of Collective Behavior in Socio-Economic and Life Sciences
edited by Giovanni Naldi, Lorenzo Pareschi, Giuseppe Toscani
出版情報: Boston : Springer Science+Business Media, LLC, 2010
シリーズ名: Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-0-8176-4946-3
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6.

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6. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations with Jumps in Finance
by Eckhard Platen, Nicola Bruti-Liberati
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
シリーズ名: Stochastic Modelling and Applied Probability ; 64
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-13694-8
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7.

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7. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
edited by Marco Corazza, Claudio Pizzi
出版情報: Milano : Springer-Verlag Milan, 2010
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1481-7
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8.

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8. Probability and Statistical Models : Foundations for Problems in Reliability and Financial Mathematics. First
by Arjun K. Gupta, Wei-Bin Zeng, Yanhong Wu
出版情報: Boston : Springer Science+Business Media, LLC, 2011
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-0-8176-4987-6
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9.

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9. Sparse Grid Quadrature in High Dimensions with Applications in Finance and Insurance
by Markus Holtz
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011
シリーズ名: Lecture Notes in Computational Science and Engineering ; 77
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-16004-2
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10.

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10. Stochastic Differential Equations in Infinite Dimensions : with Applications to Stochastic Partial Differential Equations
by Leszek Gawarecki, Vidyadhar Mandrekar
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011
シリーズ名: Probability and Its Applications ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-16194-0
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11.

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11. Advanced Mathematical Methods for Finance
edited by Giulia Di Nunno, Bernt Øksendal
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-18412-3
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12.

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12. PDE and Martingale Methods in Option Pricing
by Andrea Pascucci
出版情報: Milano : Springer Milan, 2011
シリーズ名: Bocconi & Springer Series ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1781-8
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13.

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13. Markov Decision Processes with Applications to Finance
by Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011
シリーズ名: Universitext ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-18324-9
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14.

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14. Stochastic Analysis with Financial Applications : Hong Kong 2009
edited by Arturo Kohatsu-Higa, Nicolas Privault, Shuenn-Jyi Sheu
出版情報: Basel : Springer Basel AG, 2011
シリーズ名: Progress in Probability ; 65
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-0348-0097-6
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15.

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15. Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
by Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
出版情報: Milano : Springer Milan, 2011
シリーズ名: B&SS — Bocconi & Springer Series ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1908-9
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16.

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16. Neutral and Indifference Portfolio Pricing, Hedging and Investing : With applications in Equity and FX
by Srdjan Stojanovic
出版情報: New York, NY : Springer Science+Business Media, LLC, 2011
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-71418-9
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17.

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17. Contemporary Quantitative Finance : Essays in Honour of Eckhard Platen
edited by Carl Chiarella, Alexander Novikov
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-03479-4
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18.

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18. Tools for Computational Finance. 5th ed. 2012
by Rüdiger U. Seydel
出版情報: London : Springer London, 2012
シリーズ名: Universitext ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4471-2993-6
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19.

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19. Introduction to the Mathematics of Finance : Arbitrage and Option Pricing. 2nd ed. 2012
by Steven Roman
出版情報: New York, NY : Springer New York, 2012
シリーズ名: Undergraduate Texts in Mathematics ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-3582-2
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20.

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20. Multicriteria Portfolio Management
by Panos Xidonas, George Mavrotas, Theodore Krintas, John Psarras, Constantin Zopounidis
出版情報: New York, NY : Springer New York, 2012
シリーズ名: Springer Optimization and Its Applications ; 69
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-3670-6
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21.

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21. Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases
by Gianluca Fusai, Andrea Roncoroni
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008
シリーズ名: Springer Finance ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-49959-6
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22.

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22. Mathematical Models of Financial Derivatives. 2
by Yue-Kuen Kwok ; edited by M. Avellaneda, G. Barone-Adesi, M. Broadie, M. H. A. Davis, E. Derman, C. Klüppelberg, E. Kopp, W. Schachermayer
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2008
シリーズ名: Springer Finance ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-68688-0
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23.

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23. Applied Quantitative Finance. 2
edited by Wolfgang K. Härdle, Nikolaus Hautsch, Ludger Overbeck
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2008
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-69179-2
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24.

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24. Mathematical Control Theory and Finance
edited by Andrey Sarychev, Albert Shiryaev, Manuel Guerra, Maria do Rosário Grossinho
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-69532-5
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25.

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25. Market-Consistent Actuarial Valuation
by Mario Valentin Wüthrich, Hans Bühlmann, Hansjörg Furrer
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008
シリーズ名: EAA Lecture Notes ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-73643-1
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26.

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26. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2006
edited by Alexander Keller, Stefan Heinrich, Harald Niederreiter
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-74496-2
所蔵情報: loading…
27.

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27. Aspects of Mathematical Finance
edited by Marc Yor
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-75265-3
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28.

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28. Calcolo stocastico per la finanza
by Andrea Pascucci
出版情報: Milano : Springer-Verlag Italia, Milano, 2008
シリーズ名: UNITEXT ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0601-0
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29.

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29. Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance
by Giulia Nunno, Bernt Øksendal, Frank Proske
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2009
シリーズ名: Universitext ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-78572-9
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30.

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30. Modelling, Pricing, and Hedging Counterparty Credit Exposure : A Technical Guide
by Giovanni Cesari, John Aquilina, Niels Charpillon, Zlatko Filipovic, Gordon Lee, Ion Manda
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
シリーズ名: Springer Finance ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-04454-0
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31.

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31. Term-Structure Models : A Graduate Course
by Damir Filipovic
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
シリーズ名: Springer Finance ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-68015-4
所蔵情報: loading…
32.

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32. Concentration Risk in Credit Portfolios
by Eva Lütkebohmert ; edited by H. Bühlmann, A. Pelsser, W. Schachermayer, H. Waters, D. Filipovic
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
シリーズ名: EAA Lecture Notes ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-70870-4
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33.

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33. Non-Life Insurance Mathematics : An Introduction with the Poisson Process
by Thomas Mikosch
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
シリーズ名: Universitext ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-88233-6
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34.

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34. Recursions for Convolutions and Compound Distributions with Insurance Applications
by Raluca Vernic, Bjoern Sundt
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
シリーズ名: EAA Lecture Notes ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-92900-0
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35.

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35. Tools for Computational Finance
by Rüdiger U. Seydel
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
シリーズ名: Universitext ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-92929-1
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36.

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36. Continuous-time Stochastic Control and Optimization with Financial Applications
by Huyên Pham
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
シリーズ名: Stochastic Modelling and Applied Probability ; 61
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-89500-8
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37.

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37. Optimality and Risk - Modern Trends in Mathematical Finance : The Kabanov Festschrift
Delbaen, Freddy ; Stricker, Christophe ; Rásonyi, Miklós ; SpringerLink (Online service)
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-02608-9
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38.

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38. Mathematical Methods for Financial Markets
by Monique Jeanblanc, Marc Yor, Marc Chesney
出版情報: London : Springer-Verlag London, 2009
シリーズ名: Springer Finance ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84628-737-4
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39.

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39. Fundamentals of Stochastic Filtering
by Alan Bain, Dan Crisan ; edited by B. RozovskiĬ, G. Grimmett, D. Dawson, D. Geman, I. Karatzas, F. Kelly, Y. Le Jan, B. Øksendal, G. Papanicolaou, E. Pardoux
出版情報: New York, NY : Springer New York, 2009
シリーズ名: Stochastic Modelling and Applied Probability ; 60
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-76896-0
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40.

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40. Markets with Transaction Costs : Mathematical Theory
by Yuri Kabanov, Mher Safarian
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
シリーズ名: Springer Finance ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-68121-2
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41.

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41. Finanza Matematica : Teoria e problemi per modelli multiperiodali
by Andrea Pascucci, Wolfgang J. Runggaldier
出版情報: Milano : Springer-Verlag Milan, 2009
シリーズ名: UNITEXT ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1442-8
所蔵情報: loading…
42.

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42. Introduzione alla finanza matematica : Derivati, prezzi e coperture
by Riccardo Cesari
出版情報: Milano : Springer-Verlag Milan, 2009
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0820-5
所蔵情報: loading…
43.

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43. Market-Consistent Actuarial Valuation
by Mario V. Wüthrich, Hans Bühlmann, Hansjörg Furrer
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
シリーズ名: EAA Series ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-14852-1
所蔵情報: loading…
44.

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44. Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
edited by Cira Perna, Marilena Sibillo
出版情報: Milano : Springer Milan, 2012
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-2342-0
所蔵情報: loading…
45.

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45. Financial Mathematics : Theory and Problems for Multi-period Models
by Andrea Pascucci, Wolfgang J. Runggaldier
出版情報: Milano : Springer Milan, 2012
シリーズ名: Unitext — La Matematica per il 3+2 ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-2538-7
所蔵情報: loading…
46.

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46. An Introduction to Continuous-Time Stochastic Processes : Theory, Models, and Applications to Finance, Biology, and Medicine. 2nd ed. 2012
by Vincenzo Capasso, David Bakstein
出版情報: Boston : Birkhäuser Boston : Imprint: Birkhäuser, 2012
シリーズ名: Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-0-8176-8346-7
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
Part I. The Theory of Stochastic Processes
Fundamentals of Probability
Stochastic Processes
The Itô Integral
Stochastic Differential Equations
Part II. The Applications of Stochastic Processes
Applications to Finance and Insurance
Applications to Biology and Medicine
Part III. Appendices
Measure and Integration
Convergence of Probability Measures on Metric Spaces
Elliptic and Parabolic Operators
D Semigroups and Linear Operators.- E Stability of Ordinary Differential Equations
References
Part I. The Theory of Stochastic Processes
Fundamentals of Probability
Stochastic Processes
47.

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47. Topics in Numerical Methods for Finance
edited by Mark Cummins, Finbarr Murphy, John J.H. Miller
出版情報: Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer, 2012
シリーズ名: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics ; 19
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-3433-7
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
On Weak Predictor-Corrector Schemes for Jump-Diffusion Processes in Finance
Moving Least Squares for Arbitrage-Free Price and Volatility Surfaces
Solving Impulse Control Problems with Control Delays
FIX: The Fear Index ? Measuring Market Fear
American Option Pricing using Simulation and Regression: Numerical Convergence Results
The COS Method for Pricing Options under Uncertain Volatility
Fast Fourier Transform Option Pricing: Efficient Approximation Methods under Multi-Factor Stochastic Volatility and Jumps
Pricing Credit Derivatives in a Wiener-Hopf Framework
The Evaluation of Gas Swing Contracts with Regime Switching
A Linear and Nonlinear Review of the Arbitrage-Free Parity Theory for the CDS and Bond Markets
On Weak Predictor-Corrector Schemes for Jump-Diffusion Processes in Finance
Moving Least Squares for Arbitrage-Free Price and Volatility Surfaces
Solving Impulse Control Problems with Control Delays
48.

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48. Risk and Portfolio Analysis : Principles and Methods
by Henrik Hult, Filip Lindskog, Ola Hammarlid, Carl Johan Rehn
出版情報: New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer, 2012
シリーズ名: Springer Series in Operations Research and Financial Engineering ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4614-4103-8
所蔵情報: loading…
49.

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49. Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2010
edited by Leszek Plaskota, Henryk Woźniakowski
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2012
シリーズ名: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics ; 23
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-27440-4
所蔵情報: loading…
50.

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50. Analytically Tractable Stochastic Stock Price Models
by Archil Gulisashvili
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2012
シリーズ名: Springer Finance ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31214-4
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
Preface
Aknowledgements
1.Volatility Processes
2.Stock Price Models with Stochastic Volatility
3.Realized Volatility and Mixing Distributions
4.Integral Transforms of Distribution Densities
5.Asymptotic Analysis of Mixing Distributions
6.Asymptotic Analysis of Stock Price Distributions
7.Regularly Varying Functions and Pareto Type Distributions
8.Asymptotic Analysis of Option Pricing Functions
9.Asymptotic Analysis of Implied Volatility
10.More Formulas for Implied Volatility
11.Implied Volatility in Models Without Moment Explosions
Bibliography
Index
Preface
Aknowledgements
1.Volatility Processes