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1.

電子ブック
ＥＢ
1. Option Prices as Probabilities : A New Look at Generalized Black-Scholes Formulae
by Cristophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010
シリーズ名: Springer Finance ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-10395-7
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2.

電子ブック
ＥＢ
2. Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions
by Francis Hirsch, Christophe Profeta, Bernard Roynette, Marc Yor
出版情報: Milano : Springer Milan, 2011
シリーズ名: B&SS — Bocconi & Springer Series ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-1908-9
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3.

電子ブック
ＥＢ
3. Aspects of Brownian Motion
by Roger Mansuy, Marc Yor
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008
シリーズ名: Universitext ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-49966-4
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4.

電子ブック
ＥＢ
4. Aspects of Mathematical Finance
edited by Marc Yor
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-75265-3
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5.

電子ブック
ＥＢ
5. Mathematical Methods for Financial Markets
by Monique Jeanblanc, Marc Yor, Marc Chesney
出版情報: London : Springer-Verlag London, 2009
シリーズ名: Springer Finance ;
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84628-737-4
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6.

電子ブック
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6. Random Times and Enlargements of Filtrations in a Brownian Setting
by Roger Mansuy, Marc Yor
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin/Heidelberg, 2006
シリーズ名: Lecture Notes in Mathematics ; 1873
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/11415558
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7.

電子ブック
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7. In Memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX
edited by Michel Émery, Marc Yor
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer, 2006
シリーズ名: Lecture Notes in Mathematics ; 1874
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/b128398
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8.

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8. Penalising Brownian Paths
by Bernard Roynette, Marc Yor
出版情報: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009
シリーズ名: Lecture Notes in Mathematics ; 1969
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-89699-9
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9.

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9. Local Times and Excursion Theory for Brownian Motion : A Tale of Wiener and Itô Measures
by Ju-Yi Yen, Marc Yor
出版情報: Cham : Springer International Publishing : Imprint: Springer, 2013
シリーズ名: Lecture Notes in Mathematics ; 2088
オンライン: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-01270-4
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目次情報: 続きを見る
Prerequisites
Local times of continuous semimartingales
Excursion theory for Brownian paths
Some applications of Excursion Theory
Index
Prerequisites
Local times of continuous semimartingales
Excursion theory for Brownian paths